Realmente los Ensayos son la única obra que Montaigne pretendió legar a la posteridad. Sin embargo, siglos después de su muerte apareció el manuscrito de un diario de viaje. Se trata del viaje más prolongado del ensayista, que recorrió Suiza y Alemania para llegar hasta Roma. El diario está escrito en parte por Montaigne y en parte por su secretario personal.
Por otra parte se conservan algunas cartas (como la famosa carta a su padre donde describe los últimos momentos de su amigo La Boétie), su traducción de la obra de Raimundo Sabunde Teología natural, y las llamadas Efemérides de Beauthier, obra en la que Montaigne fue anotando los momentos más importantes de su propia vida.